日経225先物掲示板 その16
431
携帯さん
2014-11-18 07:42:03
>No.427 by 一休さんへ
独り言ですので適当にお読みください。
システム販売者の言葉をベースにしてるので
都合により一部ぼかします。
カーブフィッティングって御存知ですよね?
利益の過剰最適化(・・?ともいいます。
システムやサイン売買で陥りやすい罠で、面白い部分でもあります。
市販システムでありがちなのが、バックテストは好調!で販売開始。
実際に売買すると、成績が伸び悩むならマシなほうで勝てないで赤字でなる。
数十万クラスのシステムでもよくある話です。
例えば過去3年間ぐらいに特化した、勝てるシステムを創ることは容易である。
それが今後(未来)は使い物にならない可能性が高い。
要約するとこんな感じです。
ある人物の自作システムの年間ランニングコストは、2000万とおっしゃってましたね。
まれに今日の4本値と高値・安値の到達時間まで、予言することがあり
それに近い数値が出たときは、驚愕でした。
市販のシステム系は2008年のリーマンショックの頃に派手にやられたところが多いですね。
特に持ち越しタイプは悲惨でした。(退場も珍しくありません)
夜間が今のように充実してませし、1000円クラスのギャップアップ(ダウン)が
多発しましたから・・・
当時はミニだけど損失はラージ級(-_-;)なんて標語もありましたよ。
何回も書いたネタですが、2008年10月が伝説のSQで
先物は前日の1000円安で寄り付きCB発動でした。
不謹慎ついでに書きますが、東日本大震災がSQ通過後の午後で良かったなんて話もあります。
もし1日早くあの地震が発生して、翌日のSQ前までに原発が爆発していたら
間違いなく、史上最低のSQになったことでしょう。
禁断の秘儀「解け合い」も有り得たと、個人的には考えています。
失礼します。m(__)m
独り言ですので適当にお読みください。
システム販売者の言葉をベースにしてるので
都合により一部ぼかします。
カーブフィッティングって御存知ですよね?
利益の過剰最適化(・・?ともいいます。
システムやサイン売買で陥りやすい罠で、面白い部分でもあります。
市販システムでありがちなのが、バックテストは好調!で販売開始。
実際に売買すると、成績が伸び悩むならマシなほうで勝てないで赤字でなる。
数十万クラスのシステムでもよくある話です。
例えば過去3年間ぐらいに特化した、勝てるシステムを創ることは容易である。
それが今後(未来)は使い物にならない可能性が高い。
要約するとこんな感じです。
ある人物の自作システムの年間ランニングコストは、2000万とおっしゃってましたね。
まれに今日の4本値と高値・安値の到達時間まで、予言することがあり
それに近い数値が出たときは、驚愕でした。
市販のシステム系は2008年のリーマンショックの頃に派手にやられたところが多いですね。
特に持ち越しタイプは悲惨でした。(退場も珍しくありません)
夜間が今のように充実してませし、1000円クラスのギャップアップ(ダウン)が
多発しましたから・・・
当時はミニだけど損失はラージ級(-_-;)なんて標語もありましたよ。
何回も書いたネタですが、2008年10月が伝説のSQで
先物は前日の1000円安で寄り付きCB発動でした。
不謹慎ついでに書きますが、東日本大震災がSQ通過後の午後で良かったなんて話もあります。
もし1日早くあの地震が発生して、翌日のSQ前までに原発が爆発していたら
間違いなく、史上最低のSQになったことでしょう。
禁断の秘儀「解け合い」も有り得たと、個人的には考えています。
失礼します。m(__)m
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